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Dans un commentaire sur Contrepoints, Emmanuel Martin répond à mon billet du 3 janvier, “Le réalisme en sciences économiques”. Je me permets de reproduire son commentaire ici parce qu’il est plus complet, précis, et emploi une discours beaucoup plus académique que mon billet, écrit dans une langage familier pour s’adresser au problème familier. Emmanuel confirme certains de mes arguments et apporte des corrections et clarifications à certains autres:

Il y a réalisme et réalisme.

Le réalisme se réfère en premier lieu à la doctrine épistémologique selon laquelle la réalité existe indépendamment de l’observateur et des théories qu’il peut en faire (et se pose ainsi contre toute philosophie de l’esprit). Il y a donc une réalité objective à étudier.

Il se trouve que ce niveau ontologique d’objectivité des faits et des lois de causalité porte en sciences sociales sur le contenu subjectif des faits sociaux (évaluations, anticipations, buts…), c’est-à-dire le niveau ontique (voir Hayek 1952). L’objectivisme ontologique est donc parfaitement compatible avec le subjectivisme ontique (voir Uskali Mäki 1990).

La démarche réaliste consiste à pratiquer des abstractions de la réalité des particuliers de manière à en tirer des universaux (tant en termes d’objets qu’en termes des relations causales – de nécessité – qui les co-ordonnent). Le réalisme aristotélicien est immanent par opposition à transcendantal : l’existence des universaux dépend donc de celles des particuliers, c’est-à-dire que les universaux existent dans les particuliers qui les exemplifient, et pas dans une sphère indépendante de la réalité (comme le monde des Idées chez Platon).

Ce réalisme philosophique doit être distingué de la notion de réalisme que l’on trouve dans le « réalisme des hypothèses » (Mäki 1990), mais nous devons reconnaître le lien étroit entre les deux. Toute isolation théorique de la réalité empirique nécessite toujours un certain degré « d’irréalisme » au sens des hypothèses. Le tout est de savoir quel type d’isolation permet une abstraction des éléments justement essentiels de la réalité pour juger de cet irréalisme. A ce titre, le type d’isolation adopté est guidé par les buts scientifiques qui peuvent diverger.

Les théories en termes de modèle (fonctionnalisme) cherchent à capturer la réalité dans un moule formel par souci de prédiction, alors que les théories de processus causaux (causalité génétique) tentent d’isoler les éléments essentiels de la réalité par souci de compréhension (NB : la distinction entre théories génético-causales et théories fonctionnelles est effectuée par Mayer en 1932), ce qui n’exclut cependant pas la prédiction.

Les autrichiens faisaient face à une montée en puissance des théories en termes de modèles formels et tentaient de proposer une perspective théorique en termes de compréhension de la réalité. Cette compréhension nécessite de mettre à jour certaines caractéristiques essentielles de la réalité. Cette démarche réaliste nécessite donc une dose d’irréalisme dans le processus d’abstraction, mais le critère pour juger de la nécessité et du caractère approprié de cet irréalisme est bien la « façon dont marche le monde », c’est à dire ses caractéristiques « essentielles » (Mäki 1993, 2001).

Reférences rapides :

HAYEK, Friedrich (1952/1953/) Scientisme et sciences sociales, Plon.
MÄKI, Uskali (1990) « Scientific realism and Austrian explanation », Review of Political Economy, Vol. 2, n° 3, pp. 310-344.
MÄKI, Uskali (1993) « The Market as an Isolated Causal Process: A Metaphysical Ground for Realism » in Bruce Caldwell & Stephan Boehm (eds), Austrians Economics: tensions and New Directions, Kluwer Academic Publishers, pp.
MÄKI, Uskali (1994) « Isolation, Idealization and Truth in Economics », Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Vol. 38 pp. 147-168.
MÄKI, Uskali (2001) « The Way the World Works (www): towards an ontology of theory choice », in The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics, édité par Uskali Mäki, Cambridge University Press, pp. 369-389.

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L’économie autrichienne attire énormément de curieux, de novices et de profanes vers elle. Ou, du moins, beaucoup plus que les autres courants de pensée en sciences sociales, mis à part peut-être le marxisme. Souvent, en tant qu’économiste, je suis surpris de voir à quel point des gens qui n’ont aucune formation en économie, et pour qui la façon de penser de l’économiste est relativement nouvelle, comprennent pourtant bien certaines théories. Il y a bien évidemment aussi certaines lacunes. Par exemple beaucoup de ces économistes amateurs (je ne dis pas ça de façon péjorative) n’ont pas un esprit critique aussi fin que celui de mes collègues. Un autre comportement fréquent est une certaine myopie; ils écartent certains auteurs en fonction de critères superficiels comme leur appartenance ou non-appartenance, réelle ou ressentie, à certains courants de pensée.

Un argument que je vois souvent utilisé pour défendre l’école autrichienne, par ces férus de l’école autrichienne mais aussi parfois chez certains économistes, est que ses théories sont plus “réalistes” que celles des autres écoles de pensée. Cela peut s’interpréter de plusieurs façons qu’on peut généralement regrouper en deux catégories : (1) les hypothèses de l’école autrichienne sont plus réalistes, (2) les conclusions sont plus près de la réalité.

Bien entendu, aucun économiste ne cherche à être complètement déconnecté de la réalité et à avancer une théorie complètement irréaliste. Pourtant, il vaut mieux ne pas utiliser l’adjectif réaliste pour parler de l’école autrichienne, et ce pour une multitude de raisons.

Ceux qui prétendent que l’école autrichienne avance une théorie aux hypothèses plus “réalistes” le font parfois à partir du sentiment que celle-ci aborde de véritables hommes et non pas comme des calculettes maximisatrices. Sans suggérer que s’attacher à la réalité est superflu, ou que la théorie gagne à être complètement abstraite, un certain niveau d’abstraction, et donc de détachement de la réalité, est nécessaire. Il y a un exemple que j’aime donner à mes étudiants pour leur expliquer ce qu’est un modèle; celui de la mappemonde. Si l’on devait créer une mappemonde “réaliste”, qui traduit parfaitement la réalité, elle serait… complètement inutile. Tout d’abord elle serait à l’échelle 1:1, donc impossible à transporter avec soi, ensuite les routes et les villes seraient grandeur nature, donc difficilement visible sans l’abstraction des traits de couleurs et des grandes lettres indiquant les lieux. Cette mappemonde “réelle” ne nous serait d’aucune aide pour établir un itinéraire, ou pour comprendre comment le monde est fait. A l’inverse, les mappemondes comme on les connait, bien qu’elles soient abstraites, bien qu’elles déforment la réalité, bien qu’elles omettent presque tous les détails qui font que le monde est monde, nous aide à comprendre la géographie.

La même chose peut être dite de la théorie économique; un modèle pour expliquer le comportement des hommes qui serait parfaitement réel serait parfaitement illisible. Pour rendre ces comportements lisible et compréhensible, la science économique a justement choisi de se concentrer sur la rationalité. Réfléchir aux choix et actions de l’homme à partir de sa rationalité permet d’isoler certains traits, et ainsi pouvoir théoriser sur ceux-ci. Bien entendu, ce qui fait que l’homme est homme va bien au-delà de sa rationalité. Ceci n’exclut donc pas la possibilité, et la nécessité, des analyses pluridisciplinaires. Comme Hayek le rappelait: “Un économiste qui serait seulement un économiste ne sera jamais un grand économiste, et je suis même tenté d’ajouter que l’économiste qui n’est qu’un économiste est susceptible de devenir une nuisance si ce n’est pas un réel danger.” Peter Boettke se plait à ajouter à cette citation que la seule chose pire qu’un économiste qui ne connait que l’économie est le philosophe politique qui ne connait pas d’économie.

La seconde interprétation serait que la théorie autrichienne décrit mieux la réalité. Or, c’est une interprétation qui pose encore plus problème puisque la théorie autrichienne se veut subjectiviste, et que les phénomènes économiques significatifs, comme la valeur ou les anticipations, n’existent pour ainsi dire que dans le ressenti individuel de chaque individu. Si, en effet, il semble que la théorie autrichienne établisse de meilleures “prédictions”, il faut comprendre qu’elle s’attache précisément à être jugée non pas sur la qualité de ses prédictions, mais sur la qualité de son raisonnement aprioriste. Prétendre qu’elle décrit mieux la réalité objective serait se méprendre sur la nature de ce que la théorie autrichienne tente d’expliquer et sur les critères de scientificité en sciences sociales.

Il n’est donc pas tout à fait exact de prétendre qu’un type d’analyse économique, et tout particulièrement l’analyse de l’école autrichienne, est plus “réaliste” que ses alternatives. On peut en revanche tout à fait défendre que l’école autrichienne explique mieux les phénomènes concernés, qu’elle choisit des abstractions plus pertinentes, ou encore qu’elle s’attaque à des questions qui semblent plus intéressantes et importantes que d’autres écoles de pensée.

Partout on voit les chroniqueurs citer l’article de 1983 de Diamond & Dybvig comme référence sur la ruée bancaire grecque, et maintenant aussi au sujet de l’Espagne. Paul Krugman l’a fait dans le New York Times, mais il n’est pas le seul. Je ne crois pas que ce soit vraiment une bonne référence pour penser aux ruées bancaires en Grèce. En fait j’irais même plus loin dirait qu’il s’agit de ce que Machlup appelait la “concrétude malplacée” (misplaced concreteness) où on cherche des politiques économiques immédiatement applicables dans des modèles qui n’ont rien à voir avec la réalité.

Le modèle de Diamond & Dybvig présente une ruée bancaire un peu particulière, c’est une réaction à une tache solaire (il n’y a aucune cause), les déposants ne peuvent pas réviser leurs anticipations (obligation de pousser la banque jusqu’à l’insolvabilité à chaque fois). C’est un modèle où il n’y a qu’une “banque” avec pour seule fonction de mettre certains risques en commun, elle est donc en fait plus près d’une assurance. Elle ne fait aucun prêt, aucun crédit, n’offre aucun billet de banque et n’a pas de capital. N’est pas modélisé la peur d’une faillite bancaire, ni la “transformation” à proprement parler, mais un problème de liquidité.

Diamond-Dybvig est donc un modèle déterministe, qui est parfois cité de façon pertinente, mais ce n’est pas un modèle vers lequel il faut se tourner à la recherche de solutions concrètes et directes aux problèmes actuels des banques européennes.

Il y a en finance tout une littérature qui suggère que la diversification, au lieu de réduire le risque, l’augmente. Avec des démonstrations principalement mathématiques, ils modélisent un portefeuille donc le risque augmente avec la diversification. J’ai toujours été très sceptique, parce que la modélisation s’appuie sur une structure institutionnelle très particulière, et des incitations qui sont dès la base viciées. En d’autres mots le modèle est déterministe.

Cependant, en lisant sur les problèmes que semble rencontrer JP Morgan dans la presse, je me demande s’il n’y a pas un argument autrichien pour cette idée. Avec une incertitude radicale à la Rizzo/O’driscoll/Friedman, n’est il pas impossible de réduire le risque par un simple hedge? Comment hedger un “unknown unknown”? À méditer.

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